Analyse avancée des séries temporelles avec EViews

Économétrie / Finance
Statistiques théoriques et appliquées
Coaching
Intra-entreprise
Distanciel
Présentiel
Français

Objectifs

  • Cette formation avancée d’une journée est construite de manière à couvrir les aspects fondamentaux de l’analyse des séries temporelles avec EViews, en se concentrant sur les modèles univariés et multivariés. Il combine des rappels des concepts théoriques avec des exercices pratiques mis en oeuvre avec EViews pour améliorer les compétences des participants en matière de modélisation et de prévisions avancées des séries temporelles.

Le programme peut être adapté sur deux jours dans le cas où les participants souhaitent renforcer leurs compétences dans le domaine des méthodes d’analyse des séries temporelles. Il peut être également être ajusté en fonction des compétences et des besoins des participants et du rythme souhaité d’apprentissage.

Prérequis :

  • Avoir une formation en statistiques de bases. Une connaissance préalable des méthodes sur les séries temporelles est préférable pour profiter pleinement de la formation.

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

  • Support pédagogiques format numérique
  • Alternance entre théorie et pratique
  • Études de cas concrets
  • Séances avec le formateur et utilisation des données fournies par les participants (en cas de formation intra-entreprise et/ou de coaching)
  • Ressources d’apprentissage additionnelles pour les participants qui souhaitent approfondir des sujets spécifiques

Dispositif de suivi et d’évaluation des acquis :

  • Mise en pratique et exercices
  • Questions-Réponses tout au long de la journée pour améliorer l’engagement des participants

Résultats & compétences attendus à l’issue de la formation :

  • Maîtrise de base du logiciel pour les méthodes d’analyse et de prévision des séries temporelles univariées et multivariées

Programme de la formation

Session 1 : Rappel des notions de base sur les séries temporelles et mise en œuvre avec EViews (1h30)

1. Introduction à l’analyse des séries temporelles (30mn)
a. Définition et importance des séries temporelles
b. Application de l’analyse des séries temporelles
2. Interface et configuration EViews (30mn)
a. Revue de l’interface
b. Mise en place d’un projet d’analyse des séries temporelles
c. Chargement et organisation des données
3. Exploration préalable des données (30mn)
a. Statistiques descriptives
b. Exploration graphique
c. Identifier les tendances et les modèles

Session 2 : Analyse de séries temporelles univariées (1h30)

1. Stationnarité et différenciation (30mn)
a. Comprendre la notion de stationnarité
b. Différencier pour atteindre la stationnarité
c. Mise en œuvre dans EViews
2. Modèles ARIMA (1h)
a. Introduction aux modèles ARIMA
b. Identification des paramètres
c. Mise en œuvre dans EViews : construction et interprétation

Session 3 : Analyse de séries temporelles multivariées (2h)

1. Les modèles VAR (1h)
a. Introduction
b. Estimation avec EViews
c. Les fonctions de réponse impulsionnelle : mise en œuvre et lecture des résultats
2. Modèles de cointégration et à correction d’erreurs (ECM) (1h)
a. Comprendre la notion de cointégration
b. Mise en œuvre et interprétation avec EViews

Session 4 : Prévision et évaluation de modèles (2h)

1. Prévision de séries temporelles (1h)
a. Présentation des méthodes de prévision
b. Mise en œuvre avec EViews
c. Évaluation de la précision des prévisions
2. Évaluations et diagnostic du modèle (30mn)
a. Tests de diagnostics
b. Interprétation des résultats et examen des résidus du modèle
c. Des modèles affinés pour de meilleures prévisions : combinaison de méthodes
3. Exercice pratique (30mn)

Télécharger le programme complet
Durée
7 heures
Niveau
Intermédiaire
Public
Toute personne (chercheur, chargés d’études, opérationnels, …) qui souhaite utiliser Eviews pour mettre en oeuvre des méthodes d’analyse et de prévision de séries temporelles univariées et multivariées.
Participants
8 personnes maximum
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